PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNC с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNC с IBTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) is a stock, while IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, PNC returned 6.19%/yr vs 0.90%/yr for IBTF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PNC и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNC

1 день
-1.24%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.94%
1 год
27.96%
3 года*
25.61%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.07%

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNC и IBTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		6.18%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%21.87%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%

Correlation

The correlation between PNC and IBTF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The PNC Financial Services Group, Inc.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PNC:
PNC с MSPNC с JPMPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBB

Доходность на риск

PNC vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNC c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNCIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
7.08

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
20.07

-18.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

6.23

-4.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

59.41

-57.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

269.70

-265.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNC vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNC и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNCIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

7.08

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PNC и IBTF

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNCIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.65%

-10.45%

-66.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-0.04%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-0.67%

-29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-9.53%

-38.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

0.00%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-3.33%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

0.01%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и IBTF

The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNCIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

0.00%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

0.19%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

0.36%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

2.38%

+24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

2.56%

+27.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и IBTF

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		3.12%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Часто задаваемые вопросы

PNC and IBTF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNC has higher volatility (5.91%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs IBTF's -10.45%.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNC и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор