Сравнение PMZIX с JMBS
PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both funds - PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, PMZIX returned 2.80%/yr vs 0.63%/yr for JMBS. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMZIX charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.39%.
PMZIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 3.63%
JMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.38M | $28.02M | $29.33M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PMZIX и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 1.11% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 0.26% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.39% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.55% |
Correlation
The correlation between PMZIX and JMBS is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between PMZIX and JMBS shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMZIX vs. JMBS — Ранг доходности на риск
PMZIX
JMBS
Сравнение PMZIX c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMZIX | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.35 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.61 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и JMBS
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMZIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -16.68% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.05% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -6.67% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -16.64% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.77% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.84% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.14% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и JMBS
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.13%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMZIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.29% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.52% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.24% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 6.54% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.50% | -2.25% |
Сравнение комиссий PMZIX и JMBS
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и JMBS
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности JMBS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.26% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.55% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
PMZIX and JMBS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMBS has higher volatility (1.29%) compared to PMZIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, PMZIX dropped -10.44% vs JMBS's -16.68%.
PMZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMZIX и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор