Сравнение PMZIX с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMZIX и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 0.26% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и JMBS
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
PMZIX vs. JMBS — Ранг доходности на риск
PMZIX
JMBS
Сравнение PMZIX c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.10 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.57 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.91 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.19 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.42 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и JMBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и JMBS
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и JMBS
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMZIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -16.68% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.01% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -16.68% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.90% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.95% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.11% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и JMBS
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.29%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMZIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.96% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.86% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.85% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 6.43% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 5.54% | -2.35% |