Сравнение PMZIX с BBCA
PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both funds - PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Over the past 5 years, PMZIX returned 2.98%/yr vs 11.39%/yr for BBCA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PMZIX charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и BBCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у BBCA с доходностью 8.72%.
PMZIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.60%
BBCA
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMZIX и BBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 1.04% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 0.47% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 8.72% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
Correlation
The correlation between PMZIX and BBCA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between PMZIX and BBCA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMZIX vs. BBCA — Ранг доходности на риск
PMZIX
BBCA
Сравнение PMZIX c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | BBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.54 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 14.56 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и BBCA
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и BBCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMZIX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -42.81% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -8.43% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -12.77% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -24.43% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.27% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -5.87% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.04% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и BBCA
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.23%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMZIX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.38% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 10.85% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 13.49% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 16.69% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 20.14% | -16.91% |
Сравнение комиссий PMZIX и BBCA
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и BBCA
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BBCA в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.74% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.52% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
PMZIX and BBCA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBCA has higher volatility (3.38%) compared to PMZIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PMZIX dropped -10.44% vs BBCA's -42.81%.
BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMZIX и BBCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор