PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%22.78%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PMYYX и VFFSX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PMYYX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

7.31

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между PMYYX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и VFFSX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и VFFSX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-33.82%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.12%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.51%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.24%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.57%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и VFFSX

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.38% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.35%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.32%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.91%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.52%

-0.13%