PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с SNPE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-4.50%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%14.50%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		-3.41%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью -3.41%.

PMYYX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.54%
1 год
22.79%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.15%

SNPE

1 день
0.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
0.05%
1 год
25.25%
3 года*
18.62%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с GAAPMYYX с OMFLPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Сравнение комиссий PMYYX и SNPE

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Доходность на риск

PMYYX vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXSNPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

7.39

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между PMYYX и SNPE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SNPE

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SNPE в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.89%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		1.04%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SNPE

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SNPE.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-33.37%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.46%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.65%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.85%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.06%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.71%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SNPE

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 5.37% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.25%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.28%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.09%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.81%

-1.42%