PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMYYX с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both funds - PMYYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Over the past 5 years, PMYYX returned 13.80%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PMYYX charges 0.71%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 9.73%.

PMYYX

1 день
0.09%
1 месяц
5.24%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.42%
1 год
27.23%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.38%

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMYYX и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		8.74%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%14.50%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between PMYYX and SNPE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between PMYYX and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с FTCSPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAX
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

PMYYX vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.54

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.54

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.22

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

14.89

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.88

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SNPE

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMYYXSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-33.37%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.46%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.15%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.65%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.96%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SNPE

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 2.99%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMYYXSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.30%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.11%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.03%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.10%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.67%

-1.27%

Сравнение комиссий PMYYX и SNPE

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SNPE

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SNPE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.54%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PMYYX and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPE has higher volatility (3.30%) compared to PMYYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PMYYX dropped -35.25% vs SNPE's -33.37%.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMYYX и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор