Сравнение PMYYX с PNSAX

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции PNSAX по среднегодовой доходности: 15.02% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMYYX и PNSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и PNSAX.

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 5.38%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.