PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с HFSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-0.90%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции PMYRX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.42% соответственно.

PMYRX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.63%
1 год
17.61%
3 года*
17.16%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.64%

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий PMYRX и HFSAX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.39

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.21

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.86

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

9.75

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.35

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.30

-0.69

Корреляция

Корреляция между PMYRX и HFSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и HFSAX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности HFSAX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.37%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и HFSAX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-12.81%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-3.68%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-12.81%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

-12.81%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.48%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.39%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.08%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и HFSAX

Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.53%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

3.69%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

4.41%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

6.30%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

6.25%

+6.90%