Сравнение PMTIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PMTIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 8.24% против 1.96% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и PTEAX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PMTIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PTEAX
Сравнение PMTIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.02 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 2.95 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и PTEAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PTEAX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PTEAX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -38.72% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -4.78% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -17.37% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -17.37% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.66% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.95% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.50% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PTEAX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.09% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 1.82% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 4.92% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 3.96% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 4.39% | +6.82% |