Сравнение PMTIX с PCBIX
PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PMTIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMTIX returned 8.80%/yr vs 11.85%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMTIX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.85% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.80%
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам PMTIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 6.02% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PMTIX and PCBIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between PMTIX and PCBIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PCBIX
Сравнение PMTIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.43 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -0.96 | +13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.59 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PCBIX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -50.25% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -19.29% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -19.29% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -31.17% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -40.56% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.43% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.55% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 8.66% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 2.40%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.07% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 11.13% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 14.21% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 18.63% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 19.15% | -7.93% |
Сравнение комиссий PMTIX и PCBIX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PCBIX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PCBIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.14% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
PMTIX and PCBIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PMTIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, PMTIX dropped -52.14% vs PCBIX's -50.25%.
PMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор