Сравнение PMTIX с PCBIX
PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PMTIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMTIX returned 8.59%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMTIX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.89% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.59%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PMTIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 5.53% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PMTIX and PCBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PMTIX and PCBIX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PCBIX
Сравнение PMTIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMTIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.46 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | -0.92 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PCBIX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -50.25% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -19.29% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -19.29% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -31.17% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -40.56% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -10.66% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.58% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 9.58% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 2.39%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.82% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 11.65% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 14.67% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 18.70% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 19.10% | -7.95% |
Сравнение комиссий PMTIX и PCBIX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PCBIX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.19% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
PMTIX and PCBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PMTIX (2.39%). In terms of maximum drawdown, PMTIX dropped -52.14% vs PCBIX's -50.25%.
PMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTIX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор