Сравнение PMTIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.72% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и PCBIX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PMTIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PCBIX
Сравнение PMTIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.51 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.61 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.51 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.52 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.51 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и PCBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PCBIX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PCBIX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -50.25% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -19.29% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -31.17% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -40.56% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -16.88% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.50% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 6.53% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.92%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.24% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 10.58% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 18.38% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 18.56% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 19.10% | -7.89% |