Сравнение PMTIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 8.24% против 14.07% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и CMNWX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PMTIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PMTIX
CMNWX
Сравнение PMTIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.59 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и CMNWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и CMNWX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и CMNWX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -50.43% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.50% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -23.35% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -33.26% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.19% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.99% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.44% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.92%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.65% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 10.00% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 17.54% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 16.81% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 17.17% | -5.96% |