Сравнение PMSE с TFJL
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for TFJL.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и TFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у TFJL с доходностью -1.97%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и TFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PMSE and TFJL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. TFJL — Ранг доходности на риск
PMSE
TFJL
Сравнение PMSE c TFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | -0.47 | +3.52 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и TFJL
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки TFJL в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и TFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -25.45% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -22.54% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -15.02% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и TFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 8.23% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 9.34% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 9.02% | -6.75% |
Сравнение комиссий PMSE и TFJL
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и TFJL
Ни PMSE, ни TFJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and TFJL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
PMSE and TFJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for TFJL.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и TFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор