Сравнение PMSE с TFJL
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for TFJL.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и TFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у TFJL с доходностью -3.71%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и TFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | 0.39% |
Correlation
The correlation between PMSE and TFJL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. TFJL — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFJL
Сравнение PMSE c TFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | TFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и TFJL
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки TFJL в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и TFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -25.45% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.91% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -15.15% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и TFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 8.35% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 9.42% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 9.02% | -6.81% |
Сравнение комиссий PMSE и TFJL
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TFJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и TFJL
Ни PMSE, ни TFJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and TFJL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
PMSE and TFJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for TFJL.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и TFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор