Сравнение PMSE с PBJN
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PBJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у PBJN с доходностью 4.75%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBJN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $213.48K | $148.47K | $666.97K | |
| $177.21 | $569.95 | $1.30K |
Сравнение доходности по годам PMSE и PBJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 4.75% | 2.97% |
Correlation
The correlation between PMSE and PBJN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PBJN — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBJN
Сравнение PMSE c PBJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | PBJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PBJN
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PBJN в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PBJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PBJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -8.70% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.61% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PBJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PBJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 4.61% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 7.31% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 7.31% | -5.14% |
Сравнение комиссий PMSE и PBJN
И PMSE, и PBJN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PBJN
Ни PMSE, ни PBJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PBJN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and PBJN have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMSE and PBJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PBJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор