Сравнение PMSE с PBJN
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PBJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у PBJN с доходностью 2.22%.
PMSE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и PBJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.77% | 2.13% |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 2.22% | 2.97% |
Correlation
The correlation between PMSE and PBJN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PBJN — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBJN
Сравнение PMSE c PBJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | PBJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PBJN
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PBJN в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PBJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PBJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -8.70% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.18% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.61% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PBJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PBJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 4.23% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.36% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.36% | -5.08% |
Сравнение комиссий PMSE и PBJN
И PMSE, и PBJN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PBJN
Ни PMSE, ни PBJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PBJN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE and PBJN have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMSE and PBJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PBJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор