Сравнение PMSE с PSH
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PMSE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.71%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.21 | $569.95 | $1.30K | |
| $1.45M | $1.46M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам PMSE и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 1.49% |
Correlation
The correlation between PMSE and PSH is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PSH — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSH
Сравнение PMSE c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PSH
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -3.06% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.26% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 2.96% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 3.20% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 3.20% | -1.03% |
Сравнение комиссий PMSE и PSH
PMSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PSH
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMSE.
PSH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for PMSE.
PMSE is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор