Сравнение PMJL с PTRB
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.46%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.46% | 3.47% |
Correlation
The correlation between PMJL and PTRB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PMJL
PTRB
Сравнение PMJL c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 0.06 | +3.19 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и PTRB
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -19.17% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -7.63% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и PTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 4.01% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 6.25% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 6.25% | -4.19% |
Сравнение комиссий PMJL и PTRB
PMJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и PTRB
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and PTRB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PMJL.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for PMJL.
PMJL is categorized as Defined Outcome, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.49% for PTRB.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор