Сравнение PMJL с PBAU
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и PBAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у PBAU с доходностью 4.34%.
PMJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и PBAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.02% | 3.17% |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.34% | 6.36% |
Correlation
The correlation between PMJL and PBAU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. PBAU — Ранг доходности на риск
PMJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBAU
Сравнение PMJL c PBAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | PBAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и PBAU
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки PBAU в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PBAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -8.87% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.65% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и PBAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.77% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.14% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.14% | -5.12% |
Сравнение комиссий PMJL и PBAU
И PMJL, и PBAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и PBAU
Ни PMJL, ни PBAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and PBAU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL and PBAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMJL and PBAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и PBAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор