Сравнение PMJL с RSJN
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and RSJN (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for RSJN.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и RSJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у RSJN с доходностью 7.69%.
PMJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSJN
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и RSJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.89% | 3.17% |
RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June | 7.69% | 4.85% |
Correlation
The correlation between PMJL and RSJN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. RSJN — Ранг доходности на риск
PMJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSJN
Сравнение PMJL c RSJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | RSJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и RSJN
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки RSJN в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и RSJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | RSJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -12.44% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.78% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.54% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и RSJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | RSJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 6.99% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 10.07% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 10.07% | -8.05% |
Сравнение комиссий PMJL и RSJN
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSJN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и RSJN
Ни PMJL, ни RSJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and RSJN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RSJN.
PMJL and RSJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.85% for RSJN.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и RSJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор