PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMJL с FHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMJL и FHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FHDG с доходностью 6.91%.


PMJL

1 день
0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FHDG

1 день
0.19%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.56%
1 год
16.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и FHDG


Correlation

The correlation between PMJL and FHDG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF

Доходность на риск

PMJL vs. FHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMJL

FHDG
Ранг доходности на риск FHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c FHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJL vs. FHDG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMJLFHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

1.02

+2.23

Просадки

Сравнение просадок PMJL и FHDG

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки FHDG в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и FHDG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMJLFHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-14.01%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.12%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и FHDG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMJLFHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

5.39%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

11.70%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

11.70%

-9.64%

Сравнение комиссий PMJL и FHDG

PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FHDG в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и FHDG

Ни PMJL, ни FHDG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMJL and FHDG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.

PMJL and FHDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.85% for FHDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и FHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор