Сравнение PMJL с FHDG
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FHDG.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и FHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FHDG с доходностью 6.91%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHDG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и FHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 6.91% | 6.67% |
Correlation
The correlation between PMJL and FHDG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. FHDG — Ранг доходности на риск
PMJL
FHDG
Сравнение PMJL c FHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | FHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 1.02 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и FHDG
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки FHDG в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и FHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | FHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -14.01% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.12% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и FHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | FHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 5.39% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.70% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.70% | -9.64% |
Сравнение комиссий PMJL и FHDG
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FHDG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и FHDG
Ни PMJL, ни FHDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and FHDG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.
PMJL and FHDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.85% for FHDG.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и FHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор