Сравнение PMJL с CBOA
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CBOA is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOA.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CBOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у CBOA с доходностью -6.06%.
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CBOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 0.65% |
Correlation
The correlation between PMJL and CBOA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CBOA — Ранг доходности на риск
PMJL
CBOA
Сравнение PMJL c CBOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | -0.19 | +3.43 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CBOA
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CBOA в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CBOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -7.91% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -7.91% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -2.38% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CBOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 5.39% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 5.14% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 5.14% | -3.08% |
Сравнение комиссий PMJL и CBOA
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBOA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CBOA
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CBOA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CBOA.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CBOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор