PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMJL с QMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMJL и QMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у QMFE с доходностью 9.31%.


PMJL

1 день
0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMFE

1 день
0.09%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.05%
1 год
20.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и QMFE


Correlation

The correlation between PMJL and QMFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

PMJL vs. QMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMJL

QMFE
Ранг доходности на риск QMFE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMFE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMFE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMFE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMFE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMFE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c QMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJL vs. QMFE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMJLQMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.25

1.45

+1.80

Просадки

Сравнение просадок PMJL и QMFE

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и QMFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMJLQMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-11.76%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.09%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и QMFE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMJLQMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

6.88%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

11.66%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

11.66%

-9.60%

Сравнение комиссий PMJL и QMFE

PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и QMFE

Ни PMJL, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMJL and QMFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.

PMJL and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.90% for QMFE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и QMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор