Сравнение PMJL с QMFE
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while QMFE is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for QMFE.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и QMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у QMFE с доходностью 9.31%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и QMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.31% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PMJL and QMFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. QMFE — Ранг доходности на риск
PMJL
QMFE
Сравнение PMJL c QMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 1.45 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и QMFE
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и QMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -11.76% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.09% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и QMFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 6.88% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.66% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.66% | -9.60% |
Сравнение комиссий PMJL и QMFE
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и QMFE
Ни PMJL, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and QMFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
PMJL and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.90% for QMFE.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и QMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор