Сравнение PMJL с CBOY
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CBOY is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOY.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.53%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.32% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.53% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PMJL and CBOY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMJL c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | -0.31 | +3.56 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CBOY
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -3.99% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -2.19% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CBOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 3.31% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.31% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.31% | -1.25% |
Сравнение комиссий PMJL и CBOY
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBOY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CBOY
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CBOY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CBOY.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор