Сравнение PMJL с CBOY
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CBOY is passively managed. Over the past year, PMJL returned 6.56% vs -1.82% for CBOY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOY.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.37%.
PMJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.35% | 3.25% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
Correlation
The correlation between PMJL and CBOY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CBOY — Ранг доходности на риск
PMJL
CBOY
Сравнение PMJL c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | CBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.46 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.67 | +28.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CBOY
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -3.99% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -3.99% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.18% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.30% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.72% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CBOY
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) составляет 0.48%, в то время как у Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что PMJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.94% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.51% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 3.17% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 3.25% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 3.25% | -1.24% |
Сравнение комиссий PMJL и CBOY
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBOY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CBOY
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CBOY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOY has higher volatility (0.94%) compared to PMJL (0.48%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs CBOY's -3.99%.
On 1-year performance, PMJL leads with 6.56% vs -1.82% for CBOY. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJL has performed better with a 6.56% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CBOY.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор