Сравнение PMJL с PSH
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PMJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 1.88%.
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.88% | 3.17% |
Correlation
The correlation between PMJL and PSH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. PSH — Ранг доходности на риск
PMJL
PSH
Сравнение PMJL c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 2.21 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и PSH
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -3.06% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.16% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.27% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 3.02% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.26% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.26% | -1.20% |
Сравнение комиссий PMJL и PSH
PMJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и PSH
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and PSH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PMJL.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for PMJL.
PMJL is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор