Сравнение PMJL с CBTA
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CBTA is passively managed. Over the past year, PMJL returned 6.67% vs -32.95% for CBTA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -27.11%.
PMJL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -8.56%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -32.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.17% | 3.17% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -27.11% | -8.81% |
Correlation
The correlation between PMJL and CBTA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CBTA — Ранг доходности на риск
PMJL
CBTA
Сравнение PMJL c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.81 | +0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.83 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.98 | -1.46 | +29.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CBTA
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -39.83% | +38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -39.83% | +38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.13% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -14.47% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 22.55% | -22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CBTA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) составляет 0.30%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PMJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 7.01% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 23.32% | -21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 29.29% | -27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 27.35% | -25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 27.35% | -25.34% |
Сравнение комиссий PMJL и CBTA
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CBTA
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.23% | 0.89% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CBTA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (7.01%) compared to PMJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs CBTA's -39.83%.
On 1-year performance, PMJL leads with 6.67% vs -32.95% for CBTA. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJL has performed better with a 6.67% return vs -32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CBTA.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор