Сравнение PMJL с CBTA
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CBTA is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -24.80%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.80% | -8.02% |
Correlation
The correlation between PMJL and CBTA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CBTA — Ранг доходности на риск
PMJL
CBTA
Сравнение PMJL c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | -0.51 | +3.76 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CBTA
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CBTA в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -37.20% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.20% | +37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -13.07% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 29.02% | -26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 27.66% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 27.66% | -25.60% |
Сравнение комиссий PMJL и CBTA
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CBTA
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.19% | 0.89% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CBTA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CBTA.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор