Сравнение CBTA с DMAX
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 7.75% for DMAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.19%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.19% | 9.92% |
Correlation
The correlation between CBTA and DMAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. DMAX — Ранг доходности на риск
CBTA
DMAX
Сравнение CBTA c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.70 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.51 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 27.58 | -28.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и DMAX
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -3.37% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -1.41% | -37.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -0.38% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.38% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.28% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и DMAX
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.65% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 1.65% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 2.34% | +26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 3.38% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 3.38% | +24.13% |
Сравнение комиссий CBTA и DMAX
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и DMAX
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and DMAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to DMAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, DMAX leads with 7.75% vs -30.02% for CBTA. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 7.75% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.15% for DMAX.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for DMAX.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор