Сравнение PMJL с SPBW
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PMJL returned 6.56% vs 10.48% for SPBW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SPBW с доходностью 5.14%.
PMJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBW
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.35% | 3.17% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 5.14% | 5.47% |
Correlation
The correlation between PMJL and SPBW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between PMJL and SPBW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. SPBW — Ранг доходности на риск
PMJL
SPBW
Сравнение PMJL c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | SPBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.68 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | 19.43 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и SPBW
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -8.76% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.86% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.24% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.54% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и SPBW
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) составляет 0.48%, в то время как у AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PMJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.95% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 3.35% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 4.14% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 7.40% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 7.40% | -5.39% |
Сравнение комиссий PMJL и SPBW
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и SPBW
Ни PMJL, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and SPBW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBW has higher volatility (0.95%) compared to PMJL (0.48%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs SPBW's -8.76%.
On 1-year performance, SPBW leads with 10.48% vs 6.56% for PMJL. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBW has performed better with a 10.48% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
PMJL and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and AllianzIM. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.79% for SPBW.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор