PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMJL с SPBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMJL и SPBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJL показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у SPBW с доходностью 4.22%.


PMJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPBW

1 день
-0.28%
1 месяц
0.11%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и SPBW


Correlation

The correlation between PMJL and SPBW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

Доходность на риск

PMJL vs. SPBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMJL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c SPBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMJLSPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

PMJL vs. SPBW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMJL и SPBW

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и SPBW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMJLSPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-8.76%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.76%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и SPBW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMJLSPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

4.19%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

7.54%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

7.54%

-5.52%

Сравнение комиссий PMJL и SPBW

PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и SPBW

Ни PMJL, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMJL and SPBW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.

PMJL and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and AllianzIM. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.79% for SPBW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и SPBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор