Сравнение PMJIX с PBPNX
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) and PBPNX (PIMCO RealPath Blend 2030 Fund) are both mutual funds - PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PBPNX is a Target Retirement Date fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMJIX returned 13.79%/yr vs 8.53%/yr for PBPNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJIX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for PBPNX.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PBPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у PBPNX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PBPNX по среднегодовой доходности: 13.79% против 8.53% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 13.79%
PBPNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам PMJIX и PBPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 18.83% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 7.07% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
Correlation
The correlation between PMJIX and PBPNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between PMJIX and PBPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJIX vs. PBPNX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PBPNX
Сравнение PMJIX c PBPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PBPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.94 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 13.15 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PBPNX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PBPNX в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PBPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJIX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -24.09% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -6.35% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -9.39% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -23.90% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -24.09% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.52% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -4.36% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.42% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PBPNX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.60% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 6.16% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 7.59% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 10.16% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 10.61% | +22.47% |
Сравнение комиссий PMJIX и PBPNX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPNX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PBPNX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PBPNX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 3.70% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.65% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PMJIX and PBPNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJIX has higher volatility (4.96%) compared to PBPNX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PMJIX dropped -49.75% vs PBPNX's -24.09%.
PBPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJIX и PBPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор