Сравнение PMJIX с PBPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PBPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PBPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PBPNX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PBPNX по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.92% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PBPNX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPNX в 0.04%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PBPNX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PBPNX
Сравнение PMJIX c PBPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PBPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.33 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.87 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.24 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.33 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PBPNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PBPNX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PBPNX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PBPNX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PBPNX в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PBPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -24.09% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -7.00% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -23.90% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -24.09% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.68% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -4.42% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.68% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PBPNX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.91% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 5.73% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 9.38% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 10.14% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 10.58% | +22.50% |