Сравнение PMJIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.96% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и HWSAX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
PMJIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
PMJIX
HWSAX
Сравнение PMJIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.34 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и HWSAX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и HWSAX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -72.14% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.44% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -26.98% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -53.82% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -1.09% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.03% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.43% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и HWSAX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.45% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.99% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.99% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 21.71% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 24.65% | +8.43% |