Сравнение PMJIX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -12.82% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и BSCMX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
PMJIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
PMJIX
BSCMX
Сравнение PMJIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.96 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.74 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.06 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.65 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.96 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и BSCMX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и BSCMX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -38.12% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.85% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -22.34% | -27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.43% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -6.10% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.35% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и BSCMX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.72% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.37% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.03% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 17.85% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 20.69% | +12.39% |