Сравнение PMJIX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 6.88% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и BRSIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
PMJIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
PMJIX
BRSIX
Сравнение PMJIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.68 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.33 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.11 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.21 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.68 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и BRSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и BRSIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и BRSIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -61.79% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.57% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -53.66% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -54.09% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -19.26% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -15.68% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.13% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и BRSIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.65% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 17.47% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 26.50% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 24.44% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 24.01% | +9.07% |