PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с IXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. PMIF-U.TO is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 19.62%/yr for IXC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

IXC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
32.12%
6 месяцев
29.58%
1 год
50.36%
3 года*
19.06%
5 лет*
19.62%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и IXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.12%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-22.46%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and IXC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

-0.06

The correlation between PMIF-U.TO and IXC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.71

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.40

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.24

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

15.73

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и IXC

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-67.88%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-9.66%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-19.06%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-24.93%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.91%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-17.48%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.21%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и IXC

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

7.50%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

15.38%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

18.73%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

23.50%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

26.85%

-20.14%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и IXC

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и IXC

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and IXC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.46% for IXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор