Сравнение PMFYX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.59% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и GIMFX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
PMFYX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
PMFYX
GIMFX
Сравнение PMFYX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 3.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.95 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.90 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 15.18 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и GIMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и GIMFX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и GIMFX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -25.87% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.72% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -14.02% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -25.87% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.18% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.33% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.74% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и GIMFX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.95% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 5.92% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 8.87% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 8.47% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 8.94% | -1.34% |