Сравнение PMFYX с GBFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и GBFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund	2.07%	23.15%	6.28%	7.04%	-0.34%	12.25%	5.38%	11.13%	-5.91%	18.23%
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund	5.76%	24.07%	0.40%	15.24%	-3.36%	4.38%	-3.35%	13.79%	-7.12%	17.06%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.70% соответственно.

PMFYX

1 день: 0.69%

1 месяц: -0.90%

С начала года: 2.07%

6 месяцев: 5.09%

1 год: 17.88%

3 года*: 12.33%

5 лет*: 8.26%

10 лет*: 8.74%

GBFFX

1 день: 1.05%

1 месяц: -2.94%

С начала года: 5.76%

6 месяцев: 12.11%

1 год: 24.44%

3 года*: 13.80%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 6.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Название символа

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с PMFYX:

PMFYX с VGWLX PMFYX с BIL PMFYX с SPY PMFYX с FPACX PMFYX с UTG PMFYX с FEBIX PMFYX с OLGAX

Часто сравнивают с GBFFX:

GBFFX с AHTPX GBFFX с MAFIX GBFFX с GAA GBFFX с CIBFX GBFFX с FESGX GBFFX с GMOQX GBFFX с HGLB

Сравнение комиссий PMFYX и GBFFX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

PMFYX

Pioneer Multi-Asset Income Fund

GBFFX

GMO Benchmark-Free Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMFYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PMFYX	GBFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.55	3.08	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.22	4.08	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.55	1.63	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	3.94	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.98	15.49	-3.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PMFYX	GBFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.55	3.08	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	0.94	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.15	0.74	+0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.15	0.65	+0.50

Корреляция

Корреляция между PMFYX и GBFFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и GBFFX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности GBFFX в 4.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund	5.92%	6.48%	5.48%	4.87%	5.00%	5.70%	5.58%	6.00%	6.07%	6.88%	5.72%	6.14%
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund	4.84%	5.11%	1.81%	5.72%	5.48%	4.60%	3.32%	4.00%	3.92%	2.90%	2.72%	6.67%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и GBFFX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и GBFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PMFYX	GBFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.23%	-26.62%	+2.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.17%	-6.04%	+0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.62%	-15.91%	+2.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.23%	-26.62%	+2.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.45%	-3.58%	+1.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.62%	-4.42%	+1.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.53%	1.56%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и GBFFX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.14%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PMFYX	GBFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.14%	3.36%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.16%	5.27%	-1.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.19%	7.98%	-0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.24%	8.02%	-0.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.60%	9.07%	-1.47%

Сравнение PMFYX с GBFFX

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и GBFFX

Сравнение доходности по годам PMFYX и GBFFX

Доходность по периодам

PMFYX

GBFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PMFYX и GBFFX

Доходность на риск

PMFYX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

PMFYX

GBFFX

Сравнение PMFYX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PMFYX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и GBFFX

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и GBFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и GBFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)