Сравнение PMFMX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 3.62% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и POSIX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PMFMX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PMFMX
POSIX
Сравнение PMFMX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.73 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.66 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.54 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и POSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и POSIX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и POSIX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -68.45% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -10.67% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -34.15% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.70% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -11.02% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -14.02% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.77% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и POSIX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.82% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 8.34% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 14.27% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.24% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.96% | +4.01% |