PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFMX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и The Texas Fund (BIGTX).

PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		2.33%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.58% соответственно.

PMFMX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.49%
1 год
15.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.12%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с SPY5.LPMFMX с QQQPMFMX с VUGPMFMX с TARKXPMFMX с MISIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий PMFMX и BIGTX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Доходность на риск

PMFMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.33

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.91

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.06

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.80

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.42

Корреляция

Корреляция между PMFMX и BIGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и BIGTX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		8.01%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и BIGTX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-97.22%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.70%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-97.22%

+73.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-97.22%

+55.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-96.18%

+89.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-18.89%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и BIGTX

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.26%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.77%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

17.93%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

1,245.70%

-1,225.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

880.79%

-859.82%