Сравнение PMFMX с ATGAX
PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PMFMX charges 0.73%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFMX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.92%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 0.87% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between PMFMX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
PMFMX
ATGAX
Сравнение PMFMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 18.80 | -18.36 |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и ATGAX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -0.36% | -55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -0.09% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 11.18% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 11.18% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 11.18% | +9.82% |
Сравнение комиссий PMFMX и ATGAX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и ATGAX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 7.21% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
PMFMX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор