Сравнение PMEGX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PMEGX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.19% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VTHRX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
PMEGX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
PMEGX
VTHRX
Сравнение PMEGX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.46 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.09 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.05 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 8.88 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.46 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VTHRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VTHRX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VTHRX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -49.57% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -7.25% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -22.75% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -24.86% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -4.88% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.23% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.67% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VTHRX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.07% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 6.19% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 10.19% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 10.33% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 11.24% | +8.55% |