PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEGX с TBCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMEGX (T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - PMEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PMEGX returned 10.04%/yr vs 17.76%/yr for TBCIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEGX charges 0.61%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 17.76% соответственно.

PMEGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.05%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.35%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.13%
10 лет*
10.04%

TBCIX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.07%
6 месяцев
3.95%
1 год
19.86%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.48%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEGX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		2.05%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.07%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Correlation

The correlation between PMEGX and TBCIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PMEGX and TBCIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с NEAGXPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQ

Доходность на риск

PMEGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXTBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.32

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.87

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.11

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.32

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и TBCIX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и TBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEGXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-43.26%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.96%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-23.06%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-43.26%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-43.26%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.08%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-8.07%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.02%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 3.33%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEGXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.89%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.09%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.69%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

23.91%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

22.76%

-2.95%

Сравнение комиссий PMEGX и TBCIX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и TBCIX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.67%, что больше доходности TBCIX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		20.67%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.00%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMEGX and TBCIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCIX has higher volatility (3.89%) compared to PMEGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PMEGX dropped -55.88% vs TBCIX's -43.26%.

TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEGX и TBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор