Сравнение PMEGX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.41% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и PRNHX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PMEGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PMEGX
PRNHX
Сравнение PMEGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.04 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.66 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и PRNHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и PRNHX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и PRNHX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -70.96% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.70% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -48.37% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -48.37% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -23.90% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -18.39% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.71% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 9.16% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 15.10% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 24.21% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.47% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.71% | -2.92% |