PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с MXXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-3.51%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		1.29%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 15.77% соответственно.

PMEGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.97%
1 год
6.48%
3 года*
7.07%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.74%

MXXIX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.16%
1 год
28.13%
3 года*
27.60%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Сравнение комиссий PMEGX и MXXIX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.32

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.93

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.40

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.87

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.32

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между PMEGX и MXXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и MXXIX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности MXXIX в 11.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.87%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		11.79%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и MXXIX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-62.49%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.07%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-40.59%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-40.59%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-7.91%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-18.47%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.53%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и MXXIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.72%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.20%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.83%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

22.80%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.67%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

21.67%

-1.88%