Сравнение PMEFX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEFX и TPDAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund	0.00%	1.11%	9.80%	9.80%	-4.30%	9.78%	6.47%
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund	9.31%	23.97%	5.29%	7.71%	-5.63%	12.15%	5.57%

Доходность по периодам

PMEFX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -7.19%

1 год: 1.49%

3 года*: 5.23%

5 лет*: 3.27%

10 лет*: —

TPDAX

1 день: 1.70%

1 месяц: -4.97%

С начала года: 9.31%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 26.35%

3 года*: 14.37%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 7.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Название символа

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PMEFX:

PMEFX с MO PMEFX с AAAAX PMEFX с BERIX PMEFX с CONWX PMEFX с CSTAX PMEFX с IOEZX PMEFX с NWQIX

Часто сравнивают с TPDAX:

TPDAX с ETIDX TPDAX с VTI TPDAX с EFAV TPDAX с CSIFX TPDAX с SACAX TPDAX с FHLKX TPDAX с VOO

Сравнение комиссий PMEFX и TPDAX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

PMEFX

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Доходность на риск

PMEFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PMEFX	TPDAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.19	2.18	-1.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	2.82	-2.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.41	-0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.08	3.59	-3.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.15	13.57	-13.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PMEFX	TPDAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19	2.18	-1.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.96	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.59	+0.14

Корреляция

Корреляция между PMEFX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и TPDAX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund	7.34%	8.73%	6.16%	4.41%	3.25%	13.55%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund	0.73%	0.80%	2.76%	2.35%	4.48%	0.50%	0.00%	2.89%	2.69%	0.13%	0.33%

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и TPDAX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PMEFX	TPDAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.27%	-22.29%	+9.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.19%	-7.58%	+0.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.27%	-17.58%	+4.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.19%	-4.97%	-2.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.01%	-4.94%	+1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	2.01%	+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и TPDAX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PMEFX	TPDAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.40%	-4.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.80%	9.86%	-3.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.76%	12.29%	-2.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.94%	10.14%	-2.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.78%	9.87%	-2.09%

Сравнение PMEFX с TPDAX

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и TPDAX

Сравнение доходности по годам PMEFX и TPDAX

Доходность по периодам

PMEFX

TPDAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PMEFX и TPDAX

Доходность на риск

PMEFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

PMEFX

TPDAX

Сравнение PMEFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PMEFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и TPDAX

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и TPDAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и TPDAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)