PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEFX с TPDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 8.53%/yr for TPDAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.07%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.02%
6 месяцев
12.32%
1 год
25.70%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		11.02%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%5.57%

Correlation

The correlation between PMEFX and TPDAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PMEFX and TPDAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с MOPMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с SICIXPMEFX с FYMIXPMEFX с CONWXPMEFX с PUDZX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

PMEFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.27

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.92

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.34

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

11.37

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.27

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и TPDAX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-22.29%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-7.58%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-7.58%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-17.58%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-3.48%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.92%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.22%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и TPDAX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.88%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.48%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

11.15%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

10.17%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.89%

-2.20%

Сравнение комиссий PMEFX и TPDAX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и TPDAX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности TPDAX в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

PMEFX and TPDAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.88%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEFX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор