PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEFX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%1.66%

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-7.19%
1 год
1.49%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с MOPMEFX с BERIXPMEFX с CSTAXPMEFX с IOEZXPMEFX с PALDXPMEFX с PMAIXPMEFX с TSAIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий PMEFX и STDAX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PMEFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

4.33

-4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

7.27

-6.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.54

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

6.81

-6.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

32.75

-32.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

4.33

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.43

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.00

+0.74

Корреляция

Корреляция между PMEFX и STDAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и STDAX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и STDAX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-76.81%

+63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-0.59%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-2.91%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-9.47%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-31.94%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

0.12%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и STDAX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

0.64%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

0.93%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

1.95%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.69%

+1.09%