Сравнение PMDIX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 2.87% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMDIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VMVIX немного впереди с 9.82%.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
VMVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и VMVIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
PMDIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
VMVIX
Сравнение PMDIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.63 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и VMVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и VMVIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VMVIX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и VMVIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -61.61% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.43% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -19.81% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -43.08% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -6.20% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.52% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.65% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и VMVIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.82% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.62% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 16.33% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.08% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.80% | +1.42% |