Сравнение PMDIX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.28% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PPVIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PPVIX
Сравнение PMDIX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.12 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.32 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PPVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PPVIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PPVIX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PPVIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -64.79% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.52% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -22.89% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -45.87% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -8.03% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.75% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PPVIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.68% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.08% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 21.97% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.30% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.65% | -2.43% |