Сравнение PMDIX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -4.36% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.05% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
PLFIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PLFIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PLFIX
Сравнение PMDIX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.32 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PLFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PLFIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью PLFIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.08% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PLFIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -55.28% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.13% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.58% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.77% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -6.24% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.91% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.51% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PLFIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.35% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.51% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.05% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.92% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.50% | +2.73% |