PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDIX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с PLFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) are both mutual funds - PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.85%/yr vs 15.64%/yr for PLFIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.11%/yr for PLFIX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 15.64% соответственно.

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%

PLFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.92%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		11.68%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Correlation

The correlation between PMDIX and PLFIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between PMDIX and PLFIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SPIAXPLFIX с BXMXPLFIX с SACAXPLFIX с VOOPLFIX с FXAIXPLFIX с BSPIXPLFIX с PSMIX

Доходность на риск

PMDIX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMDIXPLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.52

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.42

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.34

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

15.63

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMDIX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PLFIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMDIXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и PLFIX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PLFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-55.28%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.90%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-18.77%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-24.58%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-33.77%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.86%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.90%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и PLFIX

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.82%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.96%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.84%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.91%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

17.52%

+2.74%

Сравнение комиссий PMDIX и PLFIX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и PLFIX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PLFIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		2.64%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

PMDIX and PLFIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMDIX has higher volatility (3.86%) compared to PLFIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs PLFIX's -55.28%.

PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и PLFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор