Сравнение PMDIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.66% против 18.24% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и JLGMX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
PMDIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
PMDIX
JLGMX
Сравнение PMDIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.81 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.47 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и JLGMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и JLGMX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и JLGMX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -31.82% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.73% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -31.13% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -31.82% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -13.83% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.82% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.51% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и JLGMX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 5.67%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.48% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.54% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.14% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.25% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.54% | -1.31% |