PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMDIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с JLGMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.92%/yr vs 19.56%/yr for JLGMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.92% против 19.56% соответственно.

PMDIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
7.98%
С начала года
16.71%
1 год
24.79%
3 года*
15.94%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.92%

JLGMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
3.91%
С начала года
3.92%
1 год
10.83%
3 года*
19.83%
5 лет*
12.07%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		16.71%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		3.92%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between PMDIX and JLGMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2011 г.

0.68

The correlation between PMDIX and JLGMX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с PTEAXPMDIX с FCNTXPMDIX с FXAIXPMDIX с PEYPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с VUGJLGMX с WFSPX

Доходность на риск

PMDIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMDIXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.63

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.96

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.67

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

1.88

+6.14

PMDIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и JLGMX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-31.82%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-16.73%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-21.47%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-31.13%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-31.82%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.74%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.79%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.97%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и JLGMX

Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.25%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.19%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

17.90%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

20.59%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.71%

-1.51%

Сравнение комиссий PMDIX и JLGMX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и JLGMX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности JLGMX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.62%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.70%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

PMDIX and JLGMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (8.25%) compared to PMDIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs JLGMX's -31.82%.

PMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор