Сравнение PMDE с IVVM
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. PMDE is passively managed, while IVVM is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.18%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 6.18% | 0.66% |
Correlation
The correlation between PMDE and IVVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. IVVM — Ранг доходности на риск
PMDE
IVVM
Сравнение PMDE c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.50 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и IVVM
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -11.62% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.92% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и IVVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 7.03% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 9.62% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 9.62% | -7.16% |
Сравнение комиссий PMDE и IVVM
И PMDE, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и IVVM
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.64% | 0.68% | 0.62% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and IVVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE and IVVM have the same expense ratio: 0.50% per year.
IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор