Сравнение PMDE с IVVM
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. PMDE is passively managed, while IVVM is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.93%.
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 6.93% | 0.46% |
Correlation
The correlation between PMDE and IVVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. IVVM — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVM
Сравнение PMDE c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и IVVM
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -11.62% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.90% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и IVVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 7.22% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 9.51% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 9.51% | -7.14% |
Сравнение комиссий PMDE и IVVM
И PMDE, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и IVVM
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.64% | 0.68% | 0.62% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and IVVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE and IVVM have the same expense ratio: 0.50% per year.
IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор