- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 28 нояб. 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
- Страна регистрации
- United States
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции PMDE — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PMDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PMDE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.08% | -0.86% | 2.16% | 0.82% | -0.19% | 2.41% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.44% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.16, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.62%) than losses (6.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 15.62%
- Участие в снижении
- 6.61%
Комиссия
Комиссия PMDE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 1.59%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.59%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.52%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.48%янв. 2026 г. | 6d | 6d | 12dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.41%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.31%июнь 2026 г. | 7d | — | 8d 8hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PMDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -56.78% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.31% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.71% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMDE
Добавьте PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMDE