Сравнение PMDE с QBER
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. PMDE is passively managed, while QBER is actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.42%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.45% |
Correlation
The correlation between PMDE and QBER is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. QBER — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QBER
Сравнение PMDE c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и QBER
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -5.72% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.17% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.73% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и QBER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 3.68% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 6.33% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 6.33% | -3.87% |
Сравнение комиссий PMDE и QBER
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и QBER
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and QBER have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for QBER.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор