PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с QBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и QBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.73%.


PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и QBER


Correlation

The correlation between PMDE and QBER is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Доходность на риск

PMDE vs. QBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c QBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. QBER - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMDEQBERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

-0.04

+2.61

Просадки

Сравнение просадок PMDE и QBER

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и QBER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEQBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-5.72%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.46%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.72%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и QBER


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEQBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

3.65%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

6.40%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

6.40%

-3.94%

Сравнение комиссий PMDE и QBER

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и QBER

PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.


ПозицияTTM20252024
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.29%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы


PMDE and QBER have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for PMDE.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for QBER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и QBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор