PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с TAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и TAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у TAPR с доходностью 2.02%.


PMDE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAPR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и TAPR


Correlation

The correlation between PMDE and TAPR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027

Доходность на риск

PMDE vs. TAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TAPR
Ранг доходности на риск TAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAPR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAPR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c TAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMDETAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

PMDE vs. TAPR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDE и TAPR

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки TAPR в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и TAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDETAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-2.60%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.21%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и TAPR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDETAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

2.24%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

3.68%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.68%

-1.22%

Сравнение комиссий PMDE и TAPR

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и TAPR

Ни PMDE, ни TAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMDE and TAPR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TAPR.

PMDE and TAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while TAPR is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for TAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и TAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор