Сравнение PMDE с TAPR
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PMDE is passively managed, while TAPR is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for TAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и TAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у TAPR с доходностью 2.14%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAPR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и TAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 2.14% | 0.48% |
Correlation
The correlation between PMDE and TAPR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. TAPR — Ранг доходности на риск
PMDE
TAPR
Сравнение PMDE c TAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | TAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.99 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и TAPR
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки TAPR в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и TAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | TAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -2.60% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.22% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и TAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | TAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.22% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.72% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.72% | -1.26% |
Сравнение комиссий PMDE и TAPR
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и TAPR
Ни PMDE, ни TAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and TAPR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TAPR.
PMDE and TAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while TAPR is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for TAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и TAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор