Сравнение PMDE с CPSP
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. PMDE is passively managed, while CPSP is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.30%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.30% | 0.50% |
Correlation
The correlation between PMDE and CPSP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. CPSP — Ранг доходности на риск
PMDE
CPSP
Сравнение PMDE c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 3.21 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и CPSP
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -1.73% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.08% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.41% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Сравнение комиссий PMDE и CPSP
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и CPSP
Ни PMDE, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and CPSP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
PMDE and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор