Сравнение PMDE с AMZY
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PMDE is passively managed, while AMZY is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -1.46%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.46% | 0.37% |
Correlation
The correlation between PMDE and AMZY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. AMZY — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZY
Сравнение PMDE c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и AMZY
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -23.70% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -12.01% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -5.41% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и AMZY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 24.24% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 25.12% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 25.12% | -22.66% |
Сравнение комиссий PMDE и AMZY
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и AMZY
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 58.08% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and AMZY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 58.08%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 1.09% for AMZY.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор